أثر تقلبات سعر البترول على كفاءة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي باستعمال التحليل التطويقي للبيات-دراسة مقارنة البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية

Abstract

الملخص: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مسألة كفاءة البنوك وتحليل علاقتها بتقلبات أسعار النفط في بعض دول مجلس التعاون الخليجي،وذلك ضمن دراسة شبه معلمية خلال الفترة الممتدة من Q12011 إلى Q32021. تُظهر نتائج BDEA أن مستويات كفاءة البنوك تختلف وفقًا للمؤشرات الأربعة المستخدمة،والتي تراوحت بين جيدة ومتوسطة. بالإضافة إلى ذلك،تعدCBsأكثر كفاءة من Ibsمن حيث TE وREلكنها أقل كفاءة في AE،في حين لم تظهر أي فروق ذات دلالة إحصائية بينهما في CE. تختلف هذه النتائج من بلد إلى آخر،مما يشير إلى ضرورة التحكم في التكاليف مع إيلاء اهتمام أكبر لتنويع مصادر الإيرادات. في المرحلة الثانية، باستخدام نموذج DEA-DBTR،تشير نتائجنا إلى وجود علاقة سلبية بين تقلبات أسعار النفط وكفاءة البنوك،خاصة في توليد الإيرادات ،مما قد يفسر انخفاض وتقلب أرباحها حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط. تستجيب IBs أيضًا لحركات أسعار النفط. وبالتالي،تُظهر البيئة الداخلية للبنوك،المتمثلة في CAR،SIZE،Liquidity،وROE،تأثيرات ضعيفة ومختلفة. Résumé : L’objectif de cette recherche vise à éclairer la question de L’efficacité bancaire et analyser sa relationavec les fluctuations des prix du pétrole dans certains pays du GCC, au sein d’une étude semi-paramétriqueau cours de la période Q12011-Q32021. Les résultats de BDEA, montrent que les niveaux d’efficacité bancairediffèrent selon les quatre indicateurs, qui variaient de bon à moyen. De plus, Les CBS sont plus efficaces entermes de TE et RE, et moins en AE par rapport IBs, ainsi qu’aucune différence significative se révèle entreeux en CE. Ces résultats différents d’un pays à l’autre, ce qui indique la nécessité de maitriser des couts enaccordent plus d’attention à la diversification des sources de revenus. Dans la 2eme étape utilisant le modèleDEA-DBTR, nos résultats suggèrent qu’il existe une relation négative entre les fluctuations des prix dupétrole et l’efficacité bancaire, notamment dans la génération de revenue, ce qui peut expliquer la diminutionet la volatilité de leur profit même avec la hause du prix pétrolière. Les IBs réagissent aux mouvementspétroliers. Parconséquent, l’environnement interne mesurée par : CAR, SIZE, Liquidity et ROE montrent effets différents et faible. .

Abstract: Our Thesisaims to shed light and give a support in a semiparametricstudy, the novelcontext ofbankingefficiency-oilprice fluctuations nexus in some GCC countries, during the period of Q12011-Q32021.Using BDEA model, first stage empiricalresults show thatbankingefficiencylevelsdifferaccordingto the four indicatorsused to measurement, whichrangedfrom good to medium. In addition, CBs are moreefficient thanIBs in terme of TE and RE, and less efficient in AE, whilethereis no significantdifferencebetweenthem in CE. Theseresultsvarybetween countries, meaning the importance to control costswithmore attention to diversifying sources of banking revenues. In the second stage where DEA-DBTR used,ourfindings show the negative impacts of oilprice fluctuations on bankingefficiencyespecially in generatingrevenues, whichmayexplain the change and the profitabilityfall in GCC bankingeven if oil boom. Withexception of CE, IBsalsorespond to the oilmovements. Therefore, the internalenvironment of banksproxied by CAR, SIZE, Liquidity and ROE reveal a weak and differenteffects.